Zusammenfassung
Während wir in Kap. 2 ein festes Wahrscheinlichkeitsmaß betrachteten, untersuchen wir nun stochastische Prozesse, bei denen sich das Wahrscheinlichkeitsmaß zeitlich ändert. Wir werden zunächst Modelle zur Brownschen Bewegung als Beispiele für völlig regellose Bewegung behandeln. Sodann werden wir zeigen, wie immer weitere zusätzliche Nebenbedingungen — beispielsweise im Zusammenhang mit der Master-Gleichung — den stochastischen Prozeß immer mehr in einen deterministischen Prozeß überführen.
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Haken, H. (1983). Der Zufall. In: Synergetik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-96775-7_4
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